La parola sauna è un'antica parola finlandese dall'etimologia non del tutto chiara, ma che, probabilmente, poteva essere originariamente legata al significato di dimora invernale [1].
Per avere una sensazione di maggiore calore veniva prodotto del vapore gettando acqua su pietre fatte riscaldare sulfuoco fino a diventare roventi. Tale accorgimento permetteva di far aumentare la temperatura tanto da consentire alle persone di levarsi gli abiti.
Nelle prime saune le pietre erano riscaldate con un fuoco a legna ed il fumo (in finlandese savu) veniva fatto uscire dopo essersi diffuso nella stanza (la "savusauna" finlandese rievoca appunto questa usanza).
Costruzioni utilizzate sia come sauna che come casa si trovavano ancora in Finlandia fino al XIX secolo anche se come eccezioni dovute principalmente alla povertà o all'utilizzo temporaneo di tali costruzioni, poiché sin dal XII secolo si possono rintracciare documenti che descrivono la separazione delle saune dalle case.
Il primo tipo di sauna fu quindi utilizzata principalmente come casa invernale e solo secondariamente per una pratica idroterapica.
Oggi, sauna può indicare l'ambiente relativo, la pratica idrotermoterapica che consiste nel suo utilizzo, o l'esercizio commerciale o il club che offra quanto necessario al pubblico o ai suoi membri, spesso insieme ad altri trattamenti estetici, idroterapici, o di benessere.
In relazione a tale ultima accezione la parola viene oggi in senso ampio ad includere anche le pratiche e tradizioni profondamente diverse rappresentate dal hammam e dal bagno turco.